Il progetto consta di due parti inscindibili:
1. Elaborazione scientifica e implementazione di strategie atte a filtrare i dati delle serie storiche dei rendimenti di strumenti finanziari osservati in un dato mercato, al fine di ottenere portafogli meno sensibili alla presenza di valori di rendimento estremi dovuti a shock momentanei sul mercato azionario.
2. Analisi e razionalizzazione del processo d’investimento finanziario, mediante la valutazione della coerenza del processo e dei risultati conseguiti con i presupposti teorico-economici della letteratura di riferimento.
Analysis of equity portfolios and rationalisation of investment processes. Theoretical and computational aspects
